Augmented Dickey-Fuller

释义 Definition

增广迪基-富勒检验（ADF检验）：一种用于检验时间序列是否存在单位根（从而判断序列是否非平稳）的统计检验方法。它在经典的 Dickey–Fuller 检验基础上“增广”加入若干滞后差分项，以缓解误差项自相关带来的影响。（也常用于协整分析前的平稳性检验。）

发音 Pronunciation (IPA)

/ɔːɡˈmɛntɪd ˈdɪki ˈfʊlər/

例句 Examples

We ran an augmented Dickey-Fuller test to check if the series is stationary.
我们做了增广迪基-富勒检验来检查该序列是否平稳。

After controlling for trend and adding lagged differences, the augmented Dickey-Fuller test rejected the unit-root hypothesis at the 5% level.
在控制趋势项并加入滞后差分项后，ADF 检验在 5% 显著性水平下拒绝了单位根假设。

词源 Etymology

Augmented 意为“增广的、扩展的”，在这里指在原始回归形式中加入额外的滞后项；Dickey–Fuller 来自两位统计学家 David A. Dickey 与 Wayne A. Fuller 的姓氏。该检验最初用于时间序列的单位根检验，后续“增广”版本通过加入更多解释项来提高对现实数据（常含自相关）的适用性。

相关词 Related Words

• Stationary
• Unit Root
• Difference
• Lag
• Autocorrelation
• Cointegration
• Phillips-Perron
• KPSS
• ARIMA

文献与著作 Literary / Notable Works

• Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With a Unit Root. Journal of the American Statistical Association.
• Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1981). Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series With a Unit Root. Econometrica.
• Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis（时间序列分析经典教材，讨论单位根与相关检验）。
• Enders, W. (常见版本). Applied Econometric Time Series（应用计量时间序列，常配合 ADF 进行示例）。
• Stock, J. H., & Watson, M. W. Introduction to Econometrics（入门教材中常介绍 ADF 与单位根概念）。